交差相関 : Cross Correlation
概要
継続する2つの時系列データにおいて、2つのデータを前後に1期前、2期前と時点をずらしていった場合の2つのデータの間での交差相関係数を求めます。2つのデータのどちらが先行指数になるのかを調べることができます。
n個の時系列データがあるとき、交差相関係数は0期から前後にn-3期までずらして計算します。計算された交差相関係数全体を指してコレログラムと呼びます。
分析例ファイルのダウンロード
交差相関を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。
なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。
処理対象データ
データベース形式
データサイズ範囲 | 処理対象データ | |||
---|---|---|---|---|
行数 | 列数 | 数値 | 文字列 | 空白 |
5~2,000行 | 1列 | ○ | × | × |
5~2,000行 | 1列 | ○ | × | × |
※:○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く
※:2変数のデータが各1列になっていること
設定項目
Excelの[エクセル統計]タブから、[時系列分析・曲線のあてはめ]→[交差相関]を選択すると以下のダイアログが表示されます。
- 変数1の範囲・変数2の範囲 必須
- 1列の量的データの範囲を指定します。「空白」や「文字」のセルを含む場合は計算を行いません。変数1、変数2のデータは同数でなければなりません。
- 先頭行をラベルとして使用
- 入力範囲の先頭行がラベルの場合、このチェックボックスをオンにします。初期設定はオンになっています。
出力内容
観測値 | 変数1と変数2のデータ |
---|---|
交差相関係数 | 各ラグ(期のずれ)における交差相関係数。ラグは変数1が変数2に対して何期前のデータかを示します。 |
【グラフ】交差相関係数 | 交差相関係数の縦棒グラフです。横軸にラグを、縦軸に自己相関係数をとったグラフのことを「コレログラム」と呼びます。 |
