交差相関 | 統計解析ソフトエクセル統計

エクセル統計搭載機能

交差相関： Cross Correlation

継続する2つの時系列データにおいて、2つのデータを前後に1期前、2期前と時点をずらしていった場合の2つのデータの間での交差相関係数を求めます。2つのデータのどちらが先行指数になるのかを調べることができます。

n個の時系列データがあるとき、交差相関係数は0期から前後にn－3期までずらして計算します。計算された交差相関係数全体を指してコレログラムと呼びます。

交差相関を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

データベース形式

※：○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く

※：2変数のデータが各1列になっていること

観測値	変数1と変数2のデータ
交差相関係数	各ラグ（期のずれ）における交差相関係数。ラグは変数1が変数2に対して何期前のデータかを示します。
【グラフ】交差相関係数	交差相関係数の縦棒グラフです。横軸にラグを、縦軸に自己相関係数をとったグラフのことを「コレログラム」と呼びます。

エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。