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エクセル統計 搭載機能

交差相関 : Cross Correlation

概要

継続する2つの時系列データにおいて、2つのデータを前後に1期前、2期前と時点をずらしていった場合の2つのデータの間での交差相関係数を求めます。2つのデータのどちらが先行指数になるのかを調べることができます。

n個の時系列データがあるとき、交差相関係数は0期から前後にn-3期までずらして計算します。計算された交差相関係数全体を指してコレログラムと呼びます。

分析例ファイルのダウンロード

交差相関を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

 ex_08_TimeSeries.xlsx

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

 無料体験版ダウンロード

処理対象データ

データベース形式

データサイズ範囲 処理対象データ
行数列数数値文字列空白
5~2,000行 1列 × ×
5~2,000行 1列 × ×

※:…処理可、×…処理不可、…欠損値として除く

※:2変数のデータが各1列になっていること

出力内容

観測値 変数1と変数2のデータ
交差相関係数 各ラグ(期のずれ)における交差相関係数。ラグは変数1が変数2に対して何期前のデータかを示します。
【グラフ】交差相関係数 交差相関係数の縦棒グラフです。横軸にラグを、縦軸に自己相関係数をとったグラフのことを「コレログラム」と呼びます。
交差相関係数のコレログラム
エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。


時系列分析・曲線のあてはめ その他の手法

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