単位根検定 ： Augumented Dickey Fuller Unit Root Test
概要
時系列データが単位根過程であるかどうかを、拡張ディッキー＝フラー検定により分析します。モデルには、定数項とトレンド項の両方を含みます。
分析例ファイルのダウンロード
単位根検定を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。
なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。
処理対象データ
データベース形式
| データサイズ範囲 | 処理対象データ | |||
|---|---|---|---|---|
| 行数 | 列数 | 数値 | 文字列 | 空白 |
| 6～60,000行 | 1～200列 | ○ | × | × |
※：○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く
※：分析範囲に「指定範囲全体」を選択した場合、データ数は60,000件以下であること
出力内容
| 分析対象変数 | 分析に指定した変数の「変数名」と「サンプルサイズ」 |
|---|---|
| 検定結果 | 「ラグ次数」、そのラグ次数におけるモデルの「ダービン＝ワトソン比」、「P値」、「AIC」、および拡張ディッキー＝フラー検定における「ディッキー＝フラー統計量」と「P値」 |
参考文献
- 沖本 竜義, "経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 ", 朝倉書店, 2010.
- S.E.Said, D.A.Dickey, "Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order" Biometrika 71, 599–607, 1984.