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エクセル統計 搭載機能

単位根検定 : Augumented Dickey Fuller Unit Root Test

概要

時系列データが単位根過程であるかどうかを、拡張ディッキー=フラー検定により分析します。モデルには、定数項とトレンド項の両方を含みます。

分析例ファイルのダウンロード

単位根検定を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

 ex_08_TimeSeries.xlsx

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

 無料体験版ダウンロード

処理対象データ

データベース形式

データサイズ範囲 処理対象データ
行数列数数値文字列空白
6~60,000行 1~200列 × ×

※:…処理可、×…処理不可、…欠損値として除く

※:分析範囲に「指定範囲全体」を選択した場合、データ数は60,000件以下であること

出力内容

分析対象変数 分析に指定した変数の「変数名」と「サンプルサイズ」
検定結果 「ラグ次数」、そのラグ次数におけるモデルの「ダービン=ワトソン比」、「P値」、「AIC」、および拡張ディッキー=フラー検定における「ディッキー=フラー統計量」と「P値」

参考文献

エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。


時系列分析・曲線のあてはめ その他の手法

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