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エクセル統計 搭載機能

自己相関 : Autocorrelation

概要

継続する1組の時系列データ内において、1期前、2期前と時点をずらしていった場合の、データ内部における自己相関係数(過去からの影響の大きさ)を求めます。

n個の時系列データがあるとき、自己相関係数は1期前からn-2期前までを計算します。計算された自己相関係数を元に、コレログラム(時間を横軸に、自己相関係数を縦軸にした棒グラフ)が作成できます。

周期性のあるデータでは、何期前のデータと自己相関係数が高いかを調べることで、周期の区間数を調べることができます。例えば5日周期のデータであれば、5日、10日と5の倍数の日が山となるコレログラムが描かれます。

分析例ファイルのダウンロード

自己相関を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

 ex_08_TimeSeries.xlsx

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

 無料体験版ダウンロード

処理対象データ

データベース形式

データサイズ範囲 処理対象データ
行数列数数値文字列空白
5~2,000行 1列 × ×

※:…処理可、×…処理不可、…欠損値として除く

出力内容

観測値 データ入力範囲のデータ
自己相関係数 各ラグ(期のずれ)における自己相関係数
Box-Ljung 帰無仮説:「自己相関関係はない」について、Box-Ljung検定を行った結果が出力されます。
偏自己相関係数 各ラグにおける偏自己相関係数
【グラフ】自己相関係数・偏自己相関係数 自己相関係数と偏自己相関係数の縦棒グラフです。横軸にラグを、縦軸に自己相関係数をとったグラフのことを「コレログラム」と呼びます。
自己相関係数のコレログラム 偏自己相関係数のコレログラム
エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。


時系列分析・曲線のあてはめ その他の手法

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