自己相関 | 統計解析ソフトエクセル統計

エクセル統計搭載機能

自己相関： Autocorrelation

継続する1組の時系列データ内において、1期前、2期前と時点をずらしていった場合の、データ内部における自己相関係数（過去からの影響の大きさ）を求めます。

n個の時系列データがあるとき、自己相関係数は1期前からn－2期前までを計算します。計算された自己相関係数を元に、コレログラム（時間を横軸に、自己相関係数を縦軸にした棒グラフ）が作成できます。

周期性のあるデータでは、何期前のデータと自己相関係数が高いかを調べることで、周期の区間数を調べることができます。例えば5日周期のデータであれば、5日、10日と5の倍数の日が山となるコレログラムが描かれます。

自己相関を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

データベース形式

データサイズ範囲		処理対象データ
行数	列数	数値	文字列	空白
5～2,000行	1列	○	×	×

※：○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く

観測値	データ入力範囲のデータ
自己相関係数	各ラグ（期のずれ）における自己相関係数
Box-Ljung	帰無仮説：「自己相関関係はない」について、Box-Ljung検定を行った結果が出力されます。
偏自己相関係数	各ラグにおける偏自己相関係数
【グラフ】自己相関係数・偏自己相関係数	自己相関係数と偏自己相関係数の縦棒グラフです。横軸にラグを、縦軸に自己相関係数をとったグラフのことを「コレログラム」と呼びます。

エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。