単位根検定 | 統計解析ソフトエクセル統計

単位根検定： Augumented Dickey Fuller Unit Root Test

時系列データが単位根過程であるかどうかを、拡張ディッキー＝フラー検定により分析します。モデルには、定数項とトレンド項の両方を含みます。

単位根検定を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。

なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。

データベース形式

データサイズ範囲		処理対象データ
行数	列数	数値	文字列	空白
6～60,000行	1～200列	○	×	×

※：○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く

※：分析範囲に「指定範囲全体」を選択した場合、データ数は60,000件以下であること

Excelの［エクセル統計］タブから、［時系列分析・曲線のあてはめ］→［単位根検定］を選択すると以下のダイアログが表示されます。

「単位根検定」ダイアログ

データ入力範囲必須: 1列の量的データの範囲を指定します。「空白」や「文字」のセルを含む場合は計算を行いません。
分析単位必須: 分析単位として [列ごと] と [指定範囲全体]のいずれかを選択します。
先頭行をラベルとして使用: 入力範囲の先頭行がラベルの場合、このチェックボックスをオンにします。初期設定はオンになっています。
ラグ必須: 拡張ディッキー=フラー検定を計算する際のラグを [1点] と [区間] のいずれかを選択します。
ラグの次数必須: 拡張ディッキー=フラー検定を計算したいラグをテキストボックスに入力します。[ラグ] オプションで [区間] を選択している場合、右側のテキストボックスにラグの最大値を入力します。

分析対象変数	分析に指定した変数の「変数名」と「サンプルサイズ」
検定結果	「ラグ次数」、そのラグ次数におけるモデルの「ダービン＝ワトソン比」、「P値」、「AIC」、および拡張ディッキー＝フラー検定における「ディッキー＝フラー統計量」と「P値」

沖本竜義, "経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 ", 朝倉書店, 2010.
S.E.Said, D.A.Dickey, "Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order" Biometrika 71, 599–607, 1984.

エクセル統計を使えば、Excelのデータをそのまま簡単に統計解析できます。