共和分検定 ： Phillips Ouliaris Cointegration Test
概要
複数の時系列データが共和分の関係にあるかどうかを、フィリップス＝オーリアリス検定により分析します。
分析例ファイルのダウンロード
共和分検定を使用する際のデータの形式やダイアログの指定方法、出力結果などを以下のExcelファイルからご確認いただけます。ダウンロードしてご参照ください。この分析例ファイルは、製品をご購入された場合にも自動でインストールされます。
なお、エクセル統計の無料体験版では、分析例ファイルのデータを実際に分析してみることができます。
処理対象データ
データベース形式
| データサイズ範囲 | 処理対象データ | |||
|---|---|---|---|---|
| 行数 | 列数 | 数値 | 文字列 | 空白 |
| 6～60,000行 | 2～6列 | ○ | × | × |
※：○…処理可、×…処理不可、欠…欠損値として除く
設定項目
Excelの［エクセル統計］タブから、［時系列分析・曲線のあてはめ］→［共和分検定］を選択すると以下のダイアログが表示されます。
- データ入力範囲 必須
- 1列の量的データの範囲を指定します。「空白」や「文字」のセルを含む場合は計算を行いません。
- 先頭行をラベルとして使用
- 入力範囲の先頭行がラベルの場合、このチェックボックスをオンにします。初期設定はオンになっています。
出力内容
| 分析対象変数 | 分析に指定した変数の「変数名」と「サンプルサイズ」 |
|---|---|
| 検定結果 | フィリップス＝オーリアリス検定における「検定統計量」と「P値」 |
参考文献
- P.C.B.Phillips, S.Ouliaris "Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration" Econometrica 58, 165–193, 1990.
- 沖本 竜義, "経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 ", 朝倉書店, 2010.