時系列分析をこれから始めてみようという方に最適な1冊。時系列分析とは大雑把に言えば過去の自分自身の値から、今現在の値を予測するようなモデルを作ろうという試みです。時間ごとに観測された値が記録されているデータを時系列データと言いますが、この時系列データは取り扱いに少々クセがあります。例えば時系列データに対して普通に回帰分析を行うと、誤った結果が得られてしまう可能性がある事が知られています。(見せかけの回帰)

本書はこの時系列データの扱い方をRを用いて、手を動かしながら学ぶ事ができます。(本書で扱っているデータはすべて株式データ)。数式を用いた厳密な説明は少ないので、これから時系列分析を始めてみようという方には最適な1冊でしょう。ただし、本書を読むためには少し統計の基礎(正規分布など)を知っておく必要があります。

＜文/川原 祐哉（和から株式会社）＞