統計用語集
共分散
covariance
2変数の関係の強さを表す指標の一つ。ただし、データの単位の影響を受けるので値の大きさで単純に比較できない。
組のデータ
があるとき、これらの平均
,
と2変数の差の積和をサンプルサイズ-1で割った値が共分散
で、以下の式で表される(詳しい解説はこちら)。ただし、共分散を各変数の標準偏差で割った値は相関係数となる。
![Rendered by QuickLaTeX.com s_{xy} = \frac{1}{n - 1} \displaystyle \sum_{i = 1}^n {(x_i - \overline{x})(y_{i} - \overline{y})}](https://bellcurve.jp/statistics/wp-body/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-35af61fce0faeb685b508ca0082b1b96_l3.png)
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- ExcelCOVAR
- エクセル統計分散共分散行列
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